426030 v. 3801170 샤프지수 주목하면, TIMEFOLIO미국나스닥100액티브의 효율이 더 좋다.

자료는 미래에셋MTS의 현재가  > 종목정보에 있는 지표를 이용하여 비교하였다.

 

종목코드	426030	381170
종목명	TIMEFOLIO미국나스닥100액티브	TIGER미국테크TOP10INDXX	차이
NAV	26,161	24,458
1개월 수익률	-3.93%	-0.89%	-3.04%
3개월 수익률	24.08%	18.06%	6.02%
6개월 수익률	22.58%	13.67%	8.91%
1년 수익률	74.99%	63.54%	11.45%
샤프지수	2.93	2.69	0.24
표준편차	20.83	20.42	0.41
per	27.92	28.89	-0.97
pbr	7.92	10.13	-2.21
roe	30.22	46.61	-16.39
roa	15.8	30.29	-14.49
샤프지수 = (펀드평균수익률-국고채수익률)/표준편차
샤프지수 재계산	2.95	2.72	0.23
1년, 6개월 수익률비중	80%:20%	90%:10%
예를 들어 1년동안 코스피가  20% 오르고 내 포트폴리오가 30% 올랐는데,
내 포트폴리오의 월간 수익률에서 코스피의 월간 수익률을 뺀 값의 표준편차가 5%라면,
사후적 샤프 비율은 (0.3-0.2)/ (0.05*12^(1/2)) = 약 0.57이 된다.