Portfolio Visualizer 활용방법, KODEX ETF 홈페이지 - 자산배분 수익률 계산기 활용방법

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흔히 자산배분 시뮬레이션을 할 떄, portfoliovisualizer라는 강력한 툴을 많이 사용한다.

 

Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer

• Backtest portfolio 라는 소메뉴에서는 etf 티커 등을 입력하면, 나만의 인덱스를 시뮬레이션해 볼 수 있다.
• 혹은 Timing models 메뉴에서는 소메뉴로 Dual Momentum » Adaptive Allocation » 등의 퀀트전략을 코딩 필요없이 손쉽게 시뮬레이션을 할 수 있다.
• 강환국 작가가, 예전 '할수있다 투자' (소위 할투)에서 극찬을 했던 Dual Momentum의 최근 성과가 너무 좋지 않아서 놀랐던 경험도 있다.

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  할 수 있다! 퀀트 투자

  평범한 개인 투자자도 주식 투자로 돈을 벌 수 있는 안정적이고 확실한 방법, 심지어 왕초보도 쉽게 따라 할 수 있는 연복리 20% 수익률의 투자전략의 구체적인 로드맵을 제시하는 『할 수 있다! 퀀트 투자』. 수백 편의 논문과 투자 대가들이 공개한 자료에서 쉽고 검증된 투자전략들을 뽑아내 간단한 수치만으로 어떻게 저평가된 우량주를 발굴하는지, 어떤 지표가 고수익을 보장하는지, 소형주와 대형주의 투자는 어떻게 다른지, 어떻게 나만의 새로운 전략을 만드는지 등을 알려준다. 초, 중, 고급의 수준과 투자 스타일에 따라 구분해 독자들이 실전 투자에 바로 활용할 수 있도록 구성하였다.

  저자

  강환국

  출판

  에프엔미디어

  출판일

  2017.09.11

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Test Market Timing Models

 

 

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상기 포트폴리오비주얼라이저만큼은 아니지만,

Kodex ETF홈페이지에는 1~5년간 kodex etf의 상품으로 시뮬레이션을 해주는 코너가 있다.

어떻게 활용하는지 알아 보자.  매우 쉽다.

 

 

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1) 아래의 수익률계산기 메뉴 

 

 

수익률 계산기 > 투자전략 > KODEX

KODEX

2) 혹은 Kodex ETF메뉴에서 아래 적색부분의 '수익률계산기'를 클릭해서 들어간다.

3) 메뉴에 진입하면, 투자기간과 금액을 입력한다.   

 

* 예시로, 3년 / 1억원을 입력했다.

 

4) 그러면 '투자비중 입력하기'에서 투자할 ETF와 그 비중을 100%가 될때까지 입력하면 된다.

그런 다음 '수익률계산하기' 클릭

 

 

 

5) 투자성과가 산출된다.  시뮬레이션사항은 다음과 같다.

 

* 기간: 20.3.9~23.3.9 (3년)

* 최초 자산배분투입금액: 1억원

* 1억원 투자비중: 

 - Kodex200 5% /  S&P500(H, 불행히도 환헤지 밖에 없다) 10% /  나스닥(H) 15% /  FANG플러스(H) 15%

 - 선진국MSCI World (환노출, 달러, 유로, 엔화 등) 20% 

 - 단기채권PLUS 30 %  

 - KODEX TRF7030 : 5%를 넣은 이유는

  ▶ 동 자산배분모델 (결국 주식 70: 채권 30)을 힘들여 하는 것과,

  ▶ 선진국지수 70 : 국고채 30의 비중으로 투자하는 것을 비교하고 싶어서였다.

 

 

6) 성과는 약1억원 투자하여, 3년뒤 평가금액은 약1.34억원이라서, 3년간 수익률은 약34%이다.

그런데 Kodex TRF7030 의 같은 기간 수익률은 32.98%이다.

 

 

 

결론:

- 인덱스 중심의 투자자라면,

- 투자에 너무 신경 쓰지 말고,

- 그냥 KODEX TRF7030만 모으면 되는 것인가?

 

- 아니면, 버핏옹이 미망인을 위해 추천한 투자안처럼 :  주식인덱스 (여기서는 kodex라서 선진국으로 갈음) 90 : 단기채 10의 비중 (여기서는 비교 목적상 TRF7030을 5% 넣었음)으로 가져가면,  3년간 50%의 수익률이 나온다.

 

- 역시 투자의 주된 원천은 자산배분에서 나온다는 연구결과가 딱 맞다.