[서평] 파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 / 이현열 / 제이펍

 

파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

기존의 《R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기》는 국내 주식 데이터만을 수집하던 것에 그쳤던 반면, 이번에는 전 세계 모든 주식의 데이터를 수집하는 방법도 다루었습니다. 또한 퀀트 전략을 이용한 종목 선정뿐만 아니라, 기술적 지표를 이용한 트레이딩 방법과 백테스트도 다루었습니다. 마지막으로, 어떤 종목에 투자할지 선택하는 데 그치지 않고 증권사 API를 이용해 자동으로 매매 및 리밸런싱을 하는 방법까지 다루었습니다.

저자

이현열

출판

제이펍

출판일

2023.02.17

 

이 책을 읽고 약 3시간 만에 아래와 같은 코드를 만들어 볼 수 있었다.  (문과, 40대, 코딩 문외한)

파이썬과 퀀트라는 

두 마리 토끼를 잡을 수 있는 책이

검은 토끼해인 2023년 계묘년에 출간되었다.

​

 

​코드:

import yfinance as yf

result=yf.download('AAPL',start = '2023-03-01')

print(result)

 

코드 실행 결과:

​

Python 3.11.2 (tags/v3.11.2:878ead1, Feb 7 2023, 16:38:35) [MSC v.1934 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

​

=========================== RESTART: C:/Project/yf.py ==========================

[*********************100%***********************] 1 of 1 completed

Open High ... Adj Close Volume

Date ...

2023-03-01 146.830002 147.229996 ... 145.309998 55479000

2023-03-02 144.380005 146.710007 ... 145.910004 52238100

2023-03-03 148.039993 151.110001 ... 151.029999 70668500

2023-03-06 153.789993 156.300003 ... 153.830002 87558000

2023-03-07 153.699997 154.029999 ... 151.600006 56182000

2023-03-08 152.809998 153.470001 ... 152.869995 47204800

2023-03-09 153.559998 154.539993 ... 150.589996 53833600

2023-03-10 150.210007 150.940002 ... 148.500000 68524400

2023-03-13 147.809998 153.139999 ... 150.470001 84457100

2023-03-14 151.279999 153.399994 ... 152.589996 73695900

2023-03-15 151.190002 153.250000 ... 152.990005 77167900

2023-03-16 152.160004 156.460007 ... 155.850006 76161100

2023-03-17 156.080002 156.740005 ... 155.000000 98862500

2023-03-20 155.070007 157.820007 ... 157.399994 73641400

2023-03-21 157.320007 159.399994 ... 159.279999 73938300

2023-03-22 159.300003 162.139999 ... 157.830002 75701800

2023-03-23 158.830002 161.550003 ... 158.929993 67622100

2023-03-24 158.860001 160.339996 ... 160.250000 59196500

2023-03-27 159.940002 160.770004 ... 158.279999 52390300

2023-03-28 157.970001 158.490005 ... 157.649994 45992200

2023-03-29 159.369995 161.050003 ... 160.770004 51305700

2023-03-30 161.529999 162.470001 ... 162.360001 49501700

2023-03-31 162.440002 165.000000 ... 164.899994 68694700

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[23 rows x 6 columns]

​

자, 그럼 이 책의 어떤 점이, 이렇게 효과적으로 파이썬에 입문하고,

퀀트 분석에첫발을 내디딜 수 있게 했는지 좀더 서술해 본다.

​

1/

먼저 목차를 살펴 봐도, 본서는 '프로그래밍을 모르는' 일반 투자자가 이 책을 통해

파이썬의 기본적인 syntax를 배우고, 퀀트와 관련된 패키지를 설치하고 활용하는 방법에 대해 알려 준다는 것을 알 수 있다.   생각보다 자세한 설명이지만, 이것만으로는 부족할 수도 있다.   그래도 괜찮다. 구글로 검색하면 대부분 해결된다.

​

2.5 패키지 사용하기 편 (42쪽)에서 " 아나콘다 설치"가 안내되는데,

정말 수많은 패키지가 설치되는 바람에 설치시간이

정말 오래 걸리는 (15분~39분) 점을 먼저 알려 두고 싶다.

정말 큰 뱀 한마리가 하드 안에 차곡차곡 접히는 느낌이다.

​

43쪽에는 "import 패키지이름"에 대한 설명이 있는데,

책의 마지막까지 계속 사용되는 사항이므로,

Part I에서는 2.5 패키지 사용하기가 가장 중요한 챕터이다.

​

2/

​

이 책의 또다른 장점은 파이썬 코드에 대한 기초 설명 외에,

데이터베이스에 대한 각종 기초 정보를 제공하여,

퀀트에서 제일 중요한 데이터 관리에 대한 개념을 강화할 수 있게 한다는 점이다.

​

3/

​

본서는 480쪽 가량되는데, 앞선 파트에서 기초를 마친 뒤,

307쪽부터 본격 퀀트 코딩이 시작된다.

​

여기서 코드가 제시된 계량투자 시나리오/전략은 다음과 같다.

​

13.3 밸류 전략 312

13.4 모멘텀 전략 322

13.5 퀄리티 전략 331

13.6 마법 공식 337

13.7 섹터 중립 포트폴리오 346

13.8 이상치 데이터 처리 및 팩터의 결합 349

13.9 멀티팩터 포트폴리오 354

​

아울러, 코드가 제시된 자산배분 전략은 다음과 같다.

​

14.2 최대샤프지수 포트폴리오 369

14.3 최소분산 포트폴리오 372

14.4 위험균형 포트폴리오 380

​

​

또한 많은 사람들이 백테스트를 파이썬으로 하는 것을 그동안 많이 봐왔는데,

이를 가능하게 하는 bt패키지의 활용법이 아래와 같이 제시된다.

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16.1 bt 패키지 394

16.2 정적 자산배분: 올웨더 포트폴리오 401

16.3 동적 자산배분 403

16.4 추세추종 전략 백테스트 407

16.5 평균회귀 전략 백테스트 415

16.6 bt 패키지의 함수 419

​

​

​

4/

​

마지막으로, 독자에 대한 저자의 정성이 남다르다는 것이다.

​

책의 코드를 하나하나 입력하는 것이 매우 의미가 있지만,

초심자는 코드를 복사한 뒤, 찬찬히 음미하는 것이 착오를 줄이는 방법이 된다.

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이를 위해, 저자는 깃허브와 유튜브에 본서에 대한 자세한 설명을 보충해 주고 있다.

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GitHub - hyunyulhenry/quant_py: 파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

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헨리의 퀀트대학 - YouTube

헨리의 퀀트대학

퀀트, 투자, 데이터분석에 관한 모든 것!! 펀드매니저와 데이터 분석가 출신 헨리 학장의 퀀트대학 🎓 헨리 - 퀀트 및 데이터 분석가, 한양대학교/카이스트 교수 - 프로필: https://blog.naver.com/leebisu/222420214291 🏫 퀀트대학 개설과목 [1] 퀀트 투자: 퀀트 이론 및 프로그래밍을 이용한 실제 투자 [2] 데이터 분석: R, Python, SQL을 이용한 데이터 분석 실무 [3] 랩세미나: 투자 관련 논문을 읽고 이해하기 [4] 업무 자동화: 프로그래밍을 통해 인생의 효율성 높이기 📩 듣고...

www.youtube.com

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PART I 퀀트와 프로그래밍 기초 배워 보기

CHAPTER 1 퀀트에 대해 알아보기 3

1.1 퀀트 투자의 핵심 재료, 데이터 4

1.2 퀀트 투자에 프로그래밍이 필요한 이유 4

1.3 최고의 인기 언어, 파이썬 5

1.4 데이터 관리의 표준, SQL 6

​

CHAPTER 2 파이썬 기초 배워 보기 8

2.1 상수와 변수 8

2.2 데이터 타입 9

2.3 제어문 30

2.4 함수 39

2.5 패키지 사용하기 41

​

CHAPTER 3 데이터 분석 배워 보기 48

3.1 시리즈 48

3.2 데이터프레임 52

3.3 데이터 불러오기 및 저장하기 60

3.4 데이터 요약 정보 및 통곗값 살펴보기 62

3.5 결측치 처리하기 67

3.6 인덱스 다루기 72

3.7 필터링 74

3.8 새로운 열 만들기 78

3.9 데이터프레임 합치기 80

3.10 데이터 재구조화 88

3.11 데이터프레임에 함수 적용하기 93

3.12 그룹 연산하기 96

3.13 시계열 데이터 다루기 103

​

CHAPTER 4 데이터 시각화 배워 보기 110

4.1 그래프의 구성 요소 110

4.2 matplotlib 패키지를 이용한 시각화 111

4.3 pandas 패키지를 이용한 시각화 117

4.4 seaborn 패키지를 이용한 시각화 121

​

CHAPTER 5 SQL 기초 배워 보기 128

5.1 데이터베이스와 테이블 만들기 128

5.2 SQL 기초 구문 익히기 133

5.3 연산자 135

5.4 집약 함수 137

5.5 그룹화와 정렬 139

5.6 뷰와 서브쿼리 141

5.7 함수, 술어와 case 식 144

5.8 테이블의 집합과 결합 151

5.9 SQL 고급 처리 156

​

CHAPTER 6 파이썬에서 SQL 연결하기 161

6.1 파이썬에서 SQL DB에 접속하기 161

6.2 pandas를 이용한 데이터 읽기 및 쓰기 163

6.3 upsert 기능 구현하기 165

​

PART II 크롤링을 이용한 데이터 수집

CHAPTER 7 크롤링을 위한 웹 기본 지식 173

7.1 인코딩에 대한 이해 173

7.2 웹의 동작 방식 175

7.3 HTML과 CSS 176

​

CHAPTER 8 정적 크롤링 실습 187

8.1 GET과 POST 방식 이해하기 187

8.2 크롤링 예제 190

​

CHAPTER 9 동적 크롤링과 정규 표현식 204

9.1 동적 크롤링이란? 204

9.2 정규 표현식 216

​

CHAPTER 10 국내 주식 데이터 수집 223

10.1 최근 영업일 기준 데이터 받기 223

10.2 한국거래소의 업종분류 현황 및 개별지표 크롤링 224

10.3 WICS 기준 섹터 정보 크롤링 235

10.4 수정주가 크롤링 240

10.5 재무제표 크롤링 247

10.6 가치지표 계산 256

​

CHAPTER 11 전 세계 주식 데이터 수집 264

11.1 유료 데이터 벤더 이용하기 265

11.2 티커 수집하기 270

11.3 주가 다운로드 279

11.4 재무제표 다운로드 283

​

CHAPTER 12 투자 참고용 데이터 수집 288

12.1 DART의 Open API를 이용한 데이터 수집하기 288

12.2 FRED 데이터 다운로드 297

12.3 Fear & Greed Index 301

​

PART III 포트폴리오 구성, 백테스트 및 매매하기

CHAPTER 13 퀀트 전략을 이용한 종목 선정 307

13.1 팩터 이해하기 308

13.2 베타 이해하기 308

13.3 밸류 전략 312

13.4 모멘텀 전략 322

13.5 퀄리티 전략 331

13.6 마법 공식 337

13.7 섹터 중립 포트폴리오 346

13.8 이상치 데이터 처리 및 팩터의 결합 349

13.9 멀티팩터 포트폴리오 354

​

CHAPTER 14 포트폴리오 구성 전략 367

14.1 수익률 계산 및 상관관계 확인하기 368

14.2 최대샤프지수 포트폴리오 369

14.3 최소분산 포트폴리오 372

14.4 위험균형 포트폴리오 380

​

CHAPTER 15 트레이딩을 위한 기술적 지표 385

15.1 TA-Lib 패키지 설치하기 385

15.2 이동평균 387

15.3 상대강도지수 389

15.4 볼린저 밴드 391

​

CHAPTER 16 백테스팅 시뮬레이션 393

16.1 bt 패키지 394

16.2 정적 자산배분: 올웨더 포트폴리오 401

16.3 동적 자산배분 403

16.4 추세추종 전략 백테스트 407

16.5 평균회귀 전략 백테스트 415

16.6 bt 패키지의 함수 419

​

CHAPTER 17 증권사 API 연결과 매매하기 421

17.1 모의투자 및 API 서비스 신청하기 423

17.2 접근 토큰 및 해시키 발급받기 427

17.3 주식 현재가 시세 조회하기 429

17.4 주식 주문하기 430

17.5 주식 잔고조회 436

17.6 스케줄링 438

17.7 포트폴리오 리밸런싱 441

​

APPENDIX A 파이썬 다운로드 및 설치하기 460

아나콘다 설치하기 460

스파이더 사용하기 465

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APPENDIX B SQL 다운로드 및 설치하기 467

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https://youtu.be/etLwGMWYUDI

 

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마무리:

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그동안 파이썬이라는 큰 벽에 좌절감을 느꼈던

예비퀀트투자자들에게 큰 빛과 같은 책이라고 생각한다.

40대, 문과, 코딩 처음하는 사람도 이 책만 차근차근 따라가면 할 수 있다.

​

컴퓨터 옆에 두고, 자기 스스로 근사한 퀀트코드를 짤 수 있을 때까지,

친구처럼 함께하면 좋은 책이다.