25.01.03 52주 -0.0% TIMEFOLIO미국나스닥100액티브 적립투자일기 @ 켈리의 법칙 (켈리는 여자 이름인데, 미국의 수학자 켈리

TIMEFOLIO미국나스닥100액티브 적립투자일기는 계속된다.
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxhvZlKCLX5yM9ld18MeZG9ZS6kXJIS7sNmSn72xt30/edit?gid=0#gid=0

 
아침에 -1% 가량 하락.  일단 2주만 매수.  결국 -0.3%로 마감했다.
 
대부분의 국내상장 미국주식ETF는 아침에 낮은 가격의 시가가 형성되면 그때가 제일 저점인 경우가 많다.
그때 사면 대부분 일간 수익을 얻기 쉬운데, 오늘 그런 경험칙을 따르지 못한 나를 반성한다.
 
그래도 괜찮다.  투자할 날은 많고, 조금씩 적립투자할 계획이기 때문이다.

 
만약 적립이 아니라 자금을 1/n 하여 매수하는 것이었으면 어땠을까?
 
그럴 때는 바로 #켈리의공식 #켈리방정식을 따르면 된다.
 
공식은 간단하니 외우자:
 
F = P - (1-P)/B  
 
* F : 자산 중에서 1번의 베팅에 걸어야 하는 비율
* P : 승률
* B : 수익률/손실률
** 즉 전체 투자승률 (대수의 법칙에 의해 본인의 승률을 사전에 파악해야 한다)이 예를 들어 33%라고 한다. (3할타자라는 뜻!)
** 그리고 투자시 수익률 (역시 대수의 법칙으로 미리 파악해야 한다) 8%라고 한다.  그리고 손실률은 4%라고 치자.
*** 위를 모두 반영하면  33% - (1-33%) / (8%/4%) = 33% - (67%/2) = 33% - 36% = -3%가 나온다.
즉, 3할 타자라도 1번의 베팅에 걸어야 하는 비율은 0%인 것이다.
 
그럼 4할 타자라면?   = 40% - (60%/2) = 40% -30% =10% 이므로, 10%만 베팅하면 된다.
 
이를 위해서는 평소 본인의 투자성과에 대한 객관적인 통계자료가 필요하다.
 
투자를 구글시트와 같은 툴을 이용하여 꾸준히 관리해야 하는 중요한 이유가 있는 것이다.